报告题目：金融衍生品初步——期权及其应用介绍

报告简介：金融衍生物(financial derivatives)是一种风险管理的工具，它的价值依赖于其他更基本的原生资产（或称标的资产）(underlying assets)的价格变化。远期合约(forward contracts)，期货(futures)和期权(options)是三种最基本的金融衍生工具，其中期权是金融工程研究的核心内容，是进行风险管理和金融创新的最要工具。我们将对期权的基本概念和运用进行详细介绍，并对获得1997年诺贝尔经济学奖的期权定价数学模型进行初步介绍，揭示数学工具在解决实际问题中应用。

报告人：钱晓松，教授，博士生导师，目前在苏州大学金融工程研究中心从事教学与学术研究，主要以偏微分方程、数值分析结合随机分析和随机控制的方法研究信用风险和各类金融衍生产品定价问题，在《SIAM Journal on Numerical Analysis》、《IMA Journal of Management Mathematics》、《Journal of Mathematical Analysis and Applications》等知名SSCI、SCI学术期刊发表多篇论文，先后主持国家自然科学基金2项（10801115，11671291）。

报告时间：2021年11月28日（星期日）下午19:00—20:00

报告地点：腾讯会议，ID：545 932 503

主办单位：扬州大学数学科学学院

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